میخوام با دیتاهای سال 96 تا 1403، روابط بين بازارهاي سهام و كالا در دوره هاي رونق و ركود بازار سـهام رو مورد بررسی قرار بدم. و یک پورتفو مختلط و بهینه تشکیل بدم که بگم کالاها میتونن با تنوع بخشی ریسک رو کم کنن. میشه از داده های بورس کالا و بورس انرژی استفاده کرد. براي تحليل رابطة بين بازده دارايـيهـا از مـدل DDC GARCH استفاده میشه. و مدل اقصادسنجی رگرسیون. و در نهایت ایجاد پورتفوی مختلط بهینه. محاسبه مرز کارا - و مقایسه دو حالت پورتفوی سهام با پورتفوی متشـكل از شاخص سهام و كالا (مقایسه ریسک و بازده) کالاهای مورد بررسی: طلا و آلومینیوم و مس، پلیمر و شیمیایی، فرآورده های نفتی و سایر فرآورده های نفتی و شاخص سهام. طلا عيار 998-996، مس (مفتول مس)، آلومينيوم (شمش آلومينيوم)، پليمر (پلي اتيلن سنگين بادي)، شـيميايي (متـانول)، فـراورده هـاي نفتي (حلال)، ساير فراورده هاي نفتي(قير)، محاسبه بازده و آماره F و سطح احتمال، آماره خیدو و سطح احتمال، آزمون مانایی متغیرها، برآورد ضریب همبستگي شرطي پويا DDC GARCH، برآورد مدل تست بازار،


